Die US-Notenbank fordert große Banken auf, Anfälligkeiten für klimabedingte Risiken zu testen
Die Federal Reserve am Dienstag darüber, wie sie die Widerstandsfähigkeit von Banken unter verschiedenen Klimaszenarien testen wird.
Diese Nachricht kommt weniger als eine Woche, nachdem die Zentralbank kein klimapolitischer Entscheidungsträger ist, aber „enge Verantwortlichkeiten“ hat, um die Risiken des Klimawandels für Banken zu überwachen.
„Die Fed hat enge, aber wichtige Verantwortlichkeiten in Bezug auf klimabedingte Finanzrisiken – um sicherzustellen, dass die Banken ihre wesentlichen Risiken verstehen und steuern, einschließlich der finanziellen Risiken durch den Klimawandel“, sagte der stellvertretende Vorsitzende für Aufsicht, Michael Barr, in einer Erklärung am Dienstag. „Die Übung, die wir heute starten, wird die Fähigkeit von Aufsichtsbehörden und Banken verbessern, aufkommende klimabedingte Finanzrisiken zu analysieren und zu bewältigen.“
Die Pilotübung berücksichtigt mehrere Szenarien für Klimarisikotreiber und bittet die Banken, die Auswirkungen dieser Klimarisiken auf verschiedene Arten von Krediten abzuschätzen.
In ihrem Klimatest-Szenario haben die sechs größten US-Banken – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo – die Aufgabe, die Auswirkungen von Hurrikanen auf Waldbrände, Hitzewellen, höhere Durchschnittstemperaturen auf Wohn- und gewerbliche Immobilienkreditportfolios im nächsten Jahr. Dies nennt die Fed „physische Risikoszenarien“.
Die Fed fordert die Banken außerdem auf, die Auswirkungen der Belastungen durch den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft auf Unternehmens- und Gewerbeimmobilienkreditportfolios über einen Zeitraum von 10 Jahren zu bewerten. Die Banken berechnen und melden der Fed bis zum 31. Juli die Ausfallwahrscheinlichkeit, die interne Risikobewertungsklasse und die Verlustquote bei Ausfall für jeden Kredit in ihrem Kreditportfolio.
Das Ziel? Erfahren Sie mehr über die Risikomanagementpraktiken von Banken in Bezug auf den Klimawandel und verbessern Sie die Fähigkeit von Banken und Aufsichtsbehörden, Klimarisiken im Zusammenhang mit dem Finanzsystem zu messen und zu steuern.
Entscheidungen über Maßnahmen zur direkten Bekämpfung des Klimawandels sollten von gewählten Regierungsstellen getroffen werden. Powell sagte jedoch, dass die Fed seiner Ansicht nach „enge Verantwortlichkeiten“ habe, um klimabedingte Finanzrisiken für Banken zu überwachen.
„Ohne eine ausdrückliche Gesetzgebung des Kongresses wäre es für uns unangemessen, unsere geldpolitischen oder aufsichtsrechtlichen Instrumente einzusetzen, um eine grünere Wirtschaft zu fördern oder andere klimabezogene Ziele zu erreichen“, sagte Powell. „Wir sind und werden kein ‚Klimapolitiker‘.“
Die Klimaszenarioanalyse ist getrennt und unterscheidet sich von den jährlichen Bankenstresstests der Fed, die hypothetische Rezessionsszenarien testen, um festzustellen, ob die Banken über genügend Kapital verfügen, um weiterhin Kredite an Haushalte und Unternehmen zu vergeben. Die Pilot-Klima-Szenarioanalyse ist ein Testversuch zum Lernen und hat keine Kapitalfolgen.
Die Fed erwartet die Veröffentlichung der Ergebnisse der Pilotstudie gegen Ende des Jahres.
