Схема за претегляне на фокус: ефектът на Mega Cap 2023 и въздействие върху световните фондови пазари

Схема за претегляне на фокус: ефектът на Mega Cap 2023 и въздействие върху световните фондови пазари

Според доклад от e-fundresearch.com изглежда, че равното претегляне ще се представи значително по-зле през 2023 г. поради ефекта на мега тавана. Въпреки този ефект стойността и ниският дълг превъзхождат глобалния фондов пазар поради благоприятното влияние на лихвените проценти. Стратегиите за контролирани фактори постигат сходни информационни съотношения в дългосрочен план, независимо от схемата за претегляне на портфейла.

Чрез анализиране на фактите може да се види, че поради ефекта на мегакапа през 2023 г. претегленият по пазарна капитализация вариант с еднаква тежест ще надмине с около 3,8 процента. Това показва ясно въздействие върху относителното представяне на портфейлите. Въпреки това влиянието на благоприятния лихвен процент има положителен ефект върху акциите с нисък дълг, което също е от голямо значение за представянето.

Общите съотношения възвръщаемост/риск от 2000 г. насам показват, че независимо от схемата за претегляне, има значително положителна премия и в двата случая. В дългосрочен план, еднакво претеглените факторни портфейли превъзхождат претеглените по пазарна капитализация аналози с 0,3 процента годишно. а. Еднаквото претегляне обаче води до по-екстремни прояви в честотното разпределение, което увеличава грешката при проследяване и относителната максимална загуба на цена.

Като цяло може да се каже, че изборът на схема за претегляне оказва влияние върху разпределението на възвръщаемостта. Еднаквото претегляне води до по-екстремни изрази в честотното разпределение, а еднакво претеглените факторни портфейли показват сходни информационни съотношения в дългосрочен план. Това трябва да се вземе предвид при вземането на решения за изграждане на портфейл.

Както съобщава e-fundresearch.com, резултатите от минали резултати не показват бъдещите резултати на инвестиционен фонд или ценна книга. Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността и възвръщаемостта на инвестицията може да се повиши или да спадне и че валутните колебания могат да повлияят на инвестицията.