Σχέδιο στάθμισης στο επίκεντρο: Εφέ Mega Cap 2023 και αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές

Σχέδιο στάθμισης στο επίκεντρο: Εφέ Mega Cap 2023 και αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές

Σύμφωνα με έκθεση του e-fundresearch.com, φαίνεται ότι η ίση στάθμιση θα έχει σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα το 2023 λόγω του φαινομένου του μέγα ανώτατου ορίου. Παρά την επίδραση αυτή, η αξία και το χαμηλό χρέος υπερέχουν της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς λόγω της ευνοϊκής επιρροής των επιτοκίων. Οι στρατηγικές ελεγχόμενων παραγόντων επιτυγχάνουν παρόμοιους δείκτες πληροφόρησης μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το σχήμα στάθμισης χαρτοφυλακίου.

Με την ανάλυση των γεγονότων, μπορεί να φανεί ότι λόγω της επίδρασης μέγα ανώτατου ορίου το 2023, η σταθμισμένη με βάση την κεφαλαιοποίηση παραλλαγή ίσης στάθμισης θα έχει καλύτερη απόδοση κατά περίπου 3,8%. Αυτό δείχνει σαφή αντίκτυπο στη σχετική απόδοση των χαρτοφυλακίων. Ωστόσο, η ευνοϊκή επιρροή των επιτοκίων έχει θετική επίδραση σε μετοχές με χαμηλό χρέος, κάτι που έχει επίσης μεγάλη σημασία για την απόδοση.

Οι συνολικές αναλογίες απόδοσης-κινδύνου από το 2000 δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από το σύστημα στάθμισης, υπάρχει ένα σημαντικά θετικό ασφάλιστρο και στις δύο περιπτώσεις. Μακροπρόθεσμα, τα ισοσταθμισμένα χαρτοφυλάκια συντελεστών ξεπερνούν τα αντίστοιχα σταθμισμένα με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς κατά 0,3 τοις εκατό ετησίως. ένα. Ωστόσο, η ίση στάθμιση οδηγεί σε πιο ακραίες εκδηλώσεις στην κατανομή συχνοτήτων, γεγονός που αυξάνει το σφάλμα παρακολούθησης και τη σχετική μέγιστη απώλεια τιμής.

Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η επιλογή του συστήματος στάθμισης έχει αντίκτυπο στην κατανομή των αποδόσεων. Η ίση στάθμιση οδηγεί σε πιο ακραίες εκφράσεις εντός της κατανομής συχνότητας και τα ισοσταθμισμένα χαρτοφυλάκια παραγόντων εμφανίζουν παρόμοιες αναλογίες πληροφοριών μακροπρόθεσμα. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για την κατασκευή χαρτοφυλακίου.

Όπως αναφέρει το e-fundresearch.com, τα αποτελέσματα προηγούμενων επιδόσεων δεν υποδεικνύουν τη μελλοντική απόδοση ενός επενδυτικού κεφαλαίου ή τίτλου. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αξία και η απόδοση μιας επένδυσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και ότι οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να επηρεάσουν την επένδυση.