Faktorinvesteringer: Undersøgelse viser langsigtet succes og årlig volatilitet i investeringsstrategier

Faktorinvesteringer: Undersøgelse viser langsigtet succes og årlig volatilitet i investeringsstrategier

Ifølge en rapport fra www.private-banking-magazin.de Faktorinvesteringer er en populær investeringsstrategi, der har vist sig at være vellykket i en nylig undersøgelse. Kapitalmarkedsanalytiker Sebastian Dörr fra HQ Trust analyserede ydeevnen af 12 velkendte faktorstrategier siden 1997 og fandt ud af, at 10 ud af 12 faktorindekser har klaret sig bedre end markedsdækkende S&P 500 siden 1997. Særligt bemærkelsesværdige er strategier, der er afhængige af aktietilbagekøb, med et gennemsnitligt afkast på 1 procent på 1 pct. udbytte aristokrater med 10,7 procent om året. Til sammenligning opnåede S&P 500 et gennemsnitligt afkast på 9,1 procent om året og kom derfor ikke ind i top 10 faktorstrategierne.

Undersøgelsen fremhæver også volatiliteten af ​​disse investeringsstrategier, da 9 forskellige strategier i de undersøgte 27 år rykkede til førstepladsen, uden at nogen strategi gentog denne succes det følgende år. Nogle, som High Beta-strategien, der oftest var øverst, endte endda på sidstepladsen. Interessant nok var de tre strategier, der klarede sig bedst på lang sigt - tilbagekøb, kvalitet og udbyttearistokraterne - aldrig på sidstepladsen.

Disse resultater viser, at faktorinvestering kan være en værdifuld strategi på lang sigt, men investorer bør ikke ignorere de årlige udsving og tilhørende risici. Det er vigtigt at diversificere investeringsporteføljer for at minimere risiko og maksimere langsigtede afkast.