Bitcoin no depósito: esta é a quantidade de criptografia que seu portfólio realmente pode suportar!

Bitcoin no depósito: esta é a quantidade de criptografia que seu portfólio realmente pode suportar!

Bitcoin e outras criptomoedas estão encontrando aceitação crescente em carteiras de investimento clássicas. Especialistas financeiros estão atualmente discutindo a dosagem ideal de ativos criptográficos. Alto business-punk.com Os investidores conservadores devem investir no máximo 5% do seu portfólio em criptomoedas, enquanto os investidores mais arriscados podem considerar até 10%. Contudo, com ações acima de 10%, o risco global da carteira poderá aumentar desproporcionalmente.

Pesquisas com investidores profissionais mostram que mesmo eles raramente ultrapassam a marca dos 10%. Um exemplo de cálculo dos últimos anos mostra que uma carteira com 60% de ações e 40% de títulos pode alcançar um retorno de cerca de 11,7% com um retorno médio anual de cerca de 8,3% (2014-2020) com uma mistura de 5% de Bitcoin. Isto deixa claro que a baixa integração de criptografia pode aumentar o índice de Sharpe, ou seja, a relação entre retorno e risco, do portfólio geral. Além disso, a volatilidade permanece dentro de uma faixa aceitável, com uma participação criptográfica de 5%.

O papel da diversificação criptográfica

O lançamento dos primeiros ETFs Bitcoin no início de 2024 aumentou ainda mais o interesse pelas criptomoedas no mundo financeiro. Alto simplemoney.ch Estudos atuais examinaram os efeitos de diversificação do Bitcoin. Estes mostram que o Bitcoin tem alta volatilidade em comparação com o Swiss Performance Index (SPI), com quedas de preços de 60-70% em fases difíceis do mercado, como 2018 e 2022.

A correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 é de 0,4, sugerindo que o Bitcoin pode ser usado de forma útil como um ativo diversificador nas carteiras dos investidores. Estudos sobre diferentes proporções de portfólio descobriram que adicionar 5% de Bitcoin a um portfólio composto por 95% de SPI pode melhorar os retornos em 2% ao ano sem aumentar significativamente a volatilidade.

Uma análise mais aprofundada mostra que uma carteira com 97% de activos suíços e 3% de Bitcoin teve um melhor desempenho, embora a volatilidade tenha aumentado em tempos de crise. Ao analisar 60% de ações e 40% de títulos com diversas ações de Bitcoin, os maiores retornos ajustados ao risco foram observados com 5-8% de ações de Bitcoin.

No geral, recomenda-se uma participação limitada de Bitcoin de até 5% em estratégias de depósito. Os investidores devem usar plataformas de baixo custo ao comprar Bitcoin para minimizar custos com pequenas ponderações. Particularmente como parte do Pilar 3a ou do portfólio de benefícios adquiridos, uma parcela de Bitcoin de até 5% pode ser investida, o que exige disciplina.