Gewichtungsschema

Gewichtungsschema im Fokus: Mega Cap-Effekt 2023 und Auswirkungen auf globale Aktienmärkte

Gemäß einem Bericht von e-fundresearch.com zeigt sich, dass eine Gleichgewichtung im Jahr 2023 signifikant schlechter abschneidet, bedingt durch den Mega Cap-Effekt. Trotz dieses Effekts outperformen Value und niedrige Verschuldung den globalen Aktienmarkt aufgrund eines günstigen Zinseinflusses. Kontrollierte Faktor-Strategien erzielen langfristig ähnliche Information Ratios, unabhängig vom Gewichtungsschema des Portfolios. Durch die…